EY es lídermundialen servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en estrategia y transacciones y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países.
Nuestro lema,“Building a better working world”,resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y responsable.
Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líderes con carreras exitosas a través de equipos de alto rendimiento. Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de manera que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y que gocen de reconocimiento.
Contamos con una estrategia,“NextWave”,que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. Nuestra ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más reconocida del mundo.
Nuestro área de Financial Services - Risk Management precisa incorporar perfiles senior (aprox. entre 3 y 7 años de experiencia).
El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY ofrece.
Los candidatos se integrarán en un entorno donde la inversión en conocimiento, el trabajo en equipo y la búsqueda de sinergias son clave para poder dar soluciones de alta calidad a nuestros clientes, manteniendo a su vez el prestigio de nuestra firma en el mercado.
Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:
Construcción y validación de modelos de estrés.
Modelización y validación en entorno FRTB (SA e IMA), e IRC.
Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.
Desarrollo de modelos de cálculo de provisiones por pérdida esperada (IAS39 e IFRS9), estimación de parámetros (PD, LGD y EAD) de Capital así como Scoring o Rating.
Construcción, validación y auditoría de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF).
Análisis de procesos de titulización de activos, tanto desde la perspectiva técnica como regulatoria.
Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
Requisitos genéricos para la posición:
Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, económicas o empresariales con perfil cuantitativo.
Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito)
Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: VBA, SQL, R, Python, SPSS, Excel, SAS o Matlab.
Conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: ICAAP, ILAAP, TRIM, FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.
Conocimiento en mercados y en valoración de renta fija y derivados, su gestión y análisis.
Asimismo, consideramos muy relevantes los siguientes puntos:
Capacidad de trabajar en equipo, de forma flexible y sujeto a fechas límite. Adaptabilidad al entorno, donde prima el crecimiento sostenido y sostenible de la firma, y las soluciones óptimas para las problemáticas de los clientes.
Participación de la creación de un buen ambiente de trabajo.
Fuertes habilidades de comunicación y de síntesis (muy importante), e iniciativa para trabajar en ellas.
Capacidad de multitasking y gestión de los aspectos funcionales de los proyectos.
También se valorará muy positivamente:
Certificación FRM, MFIA, CFA, CQF, Máster en gestión de riesgos y derivados, finanzas cuantitativas y/o Doctorado en Economía, Finanzas, Ingeniería o Matemáticas.
Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).