¿Quiénes somos?
En Common MS somos un equipo de valientes.
Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas?
¡Únete a nosotros!
Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.
#CONTIGOSOMOSCOMMON
¿Qué buscamos?
¿Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmenteleveraged loans?
¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book?
Esta oportunidad es para ti.
Estamos en búsqueda de un/aMarket Risk Quantaltamente especializado/a para unirse al equipo deLoan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
Perfil que buscamos
Experiencia demostrable enpricing y modelización de riesgopara productos de renta fija, con foco enleveraged loans.
Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendoHull-White.
Nivel avanzado deprogramación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros.
Familiaridad conNumerixu otras plataformas de modelización financiera.
Capacidad para diseñar y validar marcos deatribución de P&L.
Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7).
Experiencia redactandoplanes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación.
Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
3 a 5 años de experienciaen desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.
¿Qué ofrecemos?
Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.
Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.
Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.
#OportunidadLaboral #RiskModeling #LoanTrading #FixedIncome #QuantFinance #Python #LeveragedLoans #Numerix #VaR #Greeks #SR117 #FinancialJobs
