Model & Forecasting Credit Risk AnalystCountry: SpainRiesgos de Crédito de Santander HQ **está buscando un/a **Especialista de Riesgos de Crédito (Análisis de Escenarios y Estrés Test) **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid).****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD****Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... **Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**Como Analista Senior de Riesgo de Crédito (Análisis de Escenarios y Estrés Test), tu objetivo será **contribuir en la ejecución, consolidación y análisis de todos los procesos del Grupo que requieren de estimaciones prospectivas de las principales métricas de gestión del riesgo de crédito (provisiones, coberturas, **_staging _**, fallidos,) en base a modelos que deben ser adecuadamente analizados, revisados y consensuados con las áreas desarrolladoras y siendo partícipe asimismo de la evolución de la función tanto en el ámbito de las herramientas necesarias como en busca de una, cada vez mayor, integración en la gestión.**Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:- Ejecución de los procesos de planificación y estrés test de crédito de todas las geografías/negocios del Grupo. Tanto regulatorios (EBA), como internos (ICAAP, Plan Estratégico).- Evolución y mejora en el proceso de stress test, herramientas de análisis de escenarios y proyección bajo normativa IFRS9. Estimación de sensibilidades de la pérdida esperada a cambios en previsión macroeconómica.- Asegurar la adecuación de los modelos de análisis de escenarios y su evolución. Model Owner de modelos de Stress Test, tanto de modelos locales como de CIB- Participación y soporte en la estimación de los vectores de pérdida de las posiciones titulizadas- Revisión, seguimiento y challenge de las perspectivas macroeconómicas tanto internas como de los principales organismos financieros identificando desvíos e impactos en la cartera crediticia del Grupo- Relación con las distintas unidades del Grupo de las que sea responsable como analista, así como con otras áreas del Grupo (Metodología, T&O, Control de Gestión, Capital, Servicio de Estudios).- Desarrollo y adecuación del impacto de los factores climáticos sobre la estimación de pérdidas crediticias de las diferentes carteras del GrupoEXPERIENCIA- Más de 3-4 años de experiênciaEDUCACIÓN- Licenciatura en Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Económicas, ADE.- Se valorará positivamente titulización de Máster, FRM o CFAHABILIDADES & CONOCIMIENTOS- Ingles nível C1- Experiência en tratamiento de datos, modelos estadísticos.- Conocimientos bancarios. Conceptos básicos de economía y negocio.- Se valorará positivamente tener conocimientos específicos y avanzados de Riesgo de Crédito.- Conocimientos avanzados en herramientas ofimáticas, VBA y bases de datos,- Conocimientos de lenguajes de programación (SAS, R, o Python).- Colaboración y trabajo en equipoOTRA INFORMACIÓN- Actitud positiva, ganas de aprender y evolucionar.- Posibilidad de trabajar con diferentes unidades, hablas y culturas (Latinoamérica, US, UK,)**Idiomas**:- Spanish
