Data Scientist / Analyst Para Seguimiento De Modelos De Riesgo De Crédito

¿Qué estamos buscando Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, que tenga curiosidad y clara orientación a la resolución de problemas, con capacidad analítica y de auto-organización y que sepa trabajar en equipo. Hablemos del proyecto... La dirección de Coordinación y Seguimiento de modelos se enmarca en la dirección de modelos regulatorios de riesgo de crédito de Banco Sabadell, la cual es responsable del desarrollo y mantenimiento de los modelos internos de riesgo de crédito usados en capital y provisiones (parámetros y modelos de calificación). Concretamente, la Dirección de Seguimiento de modelos es responsable de la monitorización recurrente de los modelos internos de riesgo de crédito con el objetivo es asegurar que los modelos desarrollados siguen siendo válidos para su uso e identificar aspectos de mejora en los mismos. Entre tus responsabilidades principales se encontrarán: Participarás activamente en los seguimientos de modelos regulatorios IRB y modelos de provisiones IFRS9, ayudando en la mejora continua e industrialización de los seguimientos. Elaborarás cuadros de mando tanto para el seguimiento del performance de los modelos como para otros usos internos. Participarás en la elaboración de reporting tanto para uso interno (e.g. comités) como externo (e.g. reportes a supervisor). Elaborarás análisis ad-hoc relacionados con el ámbito de modelos regulatorios y su aplicación para atender peticiones o necesidades tanto internas como del supervisor. Trabajarás en estrecha relación con distintos stakeholders de la Entidad. ¿Qué valoramos de tu candidatura? Que tengas estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar) o empresarial (ADE, Economía o similar). Valoraremos positivamente que aportes formación complementaria (Postgrado o Máster) con componente cuantitativo y/o acreditaciones relacionadas con el ámbito financiero como FRM, CEFA o similar. Experiencia mínima de 2 años en modelización, parametrización de modelos de riesgo de crédito y modelos de calificación en sector Banca. Que estés habituado y/o aportes experiencia en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes. Que conozcas con suficiencia lenguajes de programación estadística (SAS - SQL), así como dominio del paquete Office. Valoraremos conocimientos de otros lenguajes de programación (Phyton, R) y herramientas de BI (Power BI). Que aportes un correcto nivel de Inglés (mínimo B2).