Analista de Validación Interna - RiesgosCountry : SpainRiesgos está buscando un / a Analista de Validación Interna para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. Quieres unirte a nuestro equipo?Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOComo Analista de Validación Interna , tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito.Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos :Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos;Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra;Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas;Evaluar el desempeño del modelo;Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y / o desarrolladores del modelo;Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders : propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas.Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos.EXPERIENCIAaños de experiencia relevante. Se valora la experiencia laboral en : Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC / IFRS) y Capital Económico;Implementación de los requisitos de Basilea II e interacción con los supervisores; Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.EDUCACIÓNLicenciado / a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales.HABILIDADES & CONOCIMIENTOSNivel alto de inglés. Se valora el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y / o alemán).Conocimientos de programación en SAS, R, Python, VBA, C++, MATLAB, etc.#J-18808-Ljbffr
