Model Risk Audit Analyst IIICountry: Spain**AUDITORIA INTERNA **está buscando un/a Model Risk Audit Analyst III para nuestras oficinas en BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS)**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**Auditoría Interna es una función permanente e independiente de cualquier otra función o unidad que tiene como misión proporcionar al Consejo de Administración y a la alta dirección aseguramiento independiente sobre la calidad y eficacia de los procesos y sistemas de control interno, de gestión de los riesgos (actuales o emergentes) y de gobierno, contribuyendo así a la protección del valor de la organización, su solvencia y reputación.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**Dentro de la División de Auditoría Interna, en el Área de Riesgos Financieros, participarás en la revisión de los modelos de IRB y cálculo de capital regulatorio y reporting COREP de los requerimientos de capital por modelos internos de riesgo de crédito.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:- Participar en las auditorías de revisión de modelos de riesgo de crédito IRB (parámetros, scorings y ratings), a través de la realización de pruebas independientes para evaluar el grado de adecuación metodológica de los modelos conforme a la regulación vigente (fundamentos metodológicos y calidad e integridad de la información empleada para la construcción de los mismos) y a los usos previamente definidos.- Impulsar la automatización de los procesos internos relacionadas con la revisión de modelos, mediante la creación de cajas estandarizadas y/o diseño de métricas de contraste independientes.- Revisión del grado de alineamiento de los modelos IRB con la normativa interna del Grupo.- Participar en las auditorías de la Función de Validación Interna, a través de la realización de pruebas independientes para medir el grado de adecuación del alcance de los trabajos de validación de modelos conforme a la regulación vigente y a la normativa interna del Grupo.- Revisar el correcto cálculo de capital regulatorio de acuerdo a la normativa de solvencia (CRR) así como reporte regulatorio en COREP.- Fortalecer la implantación y uso de las mejores prácticas de la revisión de modelos en Auditoría Interna**EXPERIENCIA**Deseable experiência previa de al menos 2-4 años en departamentos relacionados con el desarrollo y validación de modelos IRB o medición y reporte de capital regulatorio, ya sea en el sector financiero, auditoría y/o consultoría.**EDUCACIÓN**Licenciado en Matemáticas, Físicas, Estadística, Ingeniería o ADE y Economía, con conocimientos de programación y manejo de bases de datos y normativa de solvencia.**HABILIDADES & CONOCIMIENTOS**Valorable masters o cursos de postgrado/doctorado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística, finanzas cuantitativas, econometría y riesgos.Se valorarán cursos de postgrado en auditoría, financieros o cuantitativos así como disponer o estar preparando certificaciones relacionadas.Se valorarán igualmente cursos de postgrado y cursos de especialización en programación.Deseable el manejo de herramientas de gestión y uso de bases de datos.Dentro de la División de Auditoría Interna, en el Área de Riesgos Financieros, participará en la revisión de los modelos de IRB y cálculo de capital regulatorio y reporting COREP de los requerimientos de capital por modelos internos de riesgo de crédito.**Titulaciones **:Diploma of College Studies**Idiomas**:- Spanish
