Model Validation - Credit Risk Non Financial Risk AnalystCountry: Spain**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... **Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y quantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**Como Analista de Validación Interna, tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito. Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.Necesitamos a alguien como tu para que nos ayude en las siguientes funciones:- Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos.- Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra.- Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas.- Evaluar el desempeño del modelo.- Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y / o desarrolladores del modelo.- Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas.- Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos.**REQUERIMIENTOS**Licenciado/a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales.+ 3-5 años de experiência relevante. Se valora la experiência laboral en: Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC 39 / IFRS9) y Capital Económico; Implementación de los requisitos de Basilea II e interacción con los supervisores; Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.Nível alto de inglés. Se valora el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y/o alemán).Conocimientos de programación en SAS, R, Python, VBA, C++, MATLAB, etc.**Idiomas**:- Spanish
